ЛітератураДжонстон Дж. Эконометрические методы. — М., 1980. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М., 1986. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. — М., 1977. — Вып. 12. Клас А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование. — М., 1978. Крамер Г. Математические методы статистики. — М., 1975. Ланге О. Введение в эконометрию. — М., 1964. Лизер С. Эконометрические методы и задачи. — М., 1971. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической обработки наблюдений. — М., 1962. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. — М., 1975—1976. — Вып. 1,2. Мальцев А.Н. Основы линейной алгебры. — М., 1975. Пирогов Г., Федоровский Ю. Проблемы структурного оценивания в эконометрии. — М., 1979. Титнер Г. Введение в эконометрию. — М., 1964. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М., 1978. Чупров А.А. Основные проблемы теории корреляции. — М.: Госстатиздат., 1960. Kleiin L.R., Goldbergerger A.S. An Ekonometric Model of United States, 1929—1952 North Holland, Amsterdam, 1964.
* Тут і далі «вектор» означає «матриця-вектор», тобто матриця-рядок або матриця-стовпець. * Докладніше про це йдеться в підручниках з математичної статистики. * Зауважимо, що , тобто середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної збігаються. * Обидва терміни — гомоскедастичність і гетероскедастичність запропоновані російським вченим А.А.Чупровим (Див.: Основные проблемы теории корреляции. — 2-е изд. — М.: Госстатиздат, 1960, с. 39). * Зауважимо, що для рівня значущості a = 0,05, n = 13 і m = 2 критичні значення критерію Дарбіна -Уотсона DW1 = 1,010, DW2 = 1,340. |