Економетрія - Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)

Література

Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М., 1980.

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М., 1986.

Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. — М., 1977. — Вып. 12.

Клас А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометричес­кое моделирование. — М., 1978.

Крамер Г. Математические методы статистики. — М., 1975.

Ланге О. Введение в эконометрию. — М., 1964.

Лизер С. Эконометрические методы и задачи. — М., 1971.

Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической обработки наблюдений. — М., 1962.

Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. — М., 1975—1976. — Вып. 1,2.

Мальцев А.Н. Основы линейной алгебры. — М., 1975.

Пирогов Г., Федоровский Ю. Проблемы структурного оценивания в эконометрии. — М., 1979.

Титнер Г. Введение в эконометрию. — М., 1964.

Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М., 1978.

Чупров А.А. Основные проблемы теории корреляции. — М.: Госстатиздат., 1960.

Kleiin L.R., Goldbergerger A.S. An Ekonometric Model of United States, 1929—1952 North Holland, Amsterdam, 1964.

 

* Тут і далі «вектор» означає «матриця-вектор», тобто матриця-рядок або матриця-стовпець.

* Докладніше про це йдеться в підручниках з математичної статистики.

* Зауважимо, що , тобто середні значення залежної змінної, обчисленої за моделлю , і фактичної  збігаються.

* Обидва терміни — гомоскедастичність і гетероскедастичність запропоновані російсь­ким вченим А.А.Чупровим (Див.: Основные проблемы теории корреляции. — 2-е изд. — М.: Госстатиздат, 1960, с. 39).

* Зауважимо, що для рівня значущості a = 0,05, n = 13 і m = 2 критичні значення критерію Дарбіна -Уотсона DW1 = 1,010, DW2 = 1,340.