10.6. запитання та завдання для самостійної роботи1. Що таке лаг і що означає «лагова змінна»? 2. Дайте означення моделі розподіленого лагу. 3. Чим відрізняється модель розподіленого лагу від узагальненої моделі розподіленого лагу? 4. Побудуйте взаємну кореляційну функцію для таких взаємопов’язаних часових рядів:
Визначіть значення «лагу» або «лагів» і побудуйте модель розподіленого лагу. 5. У рівнянні значення вибрані випадково із заданої сукупності спостережень, а значення є стаціонарний марковський процес , де — розпoділені незалежно. Покажіть, що оцінка 1МНК параметра a2 — обгрунтована. Знайдіть асимптотичне зміщення параметра a2. Як зміниться модель, якщо a2 = 0; ? 6. Яку схему розподіленого лагу запропонував Койк? 7. Виконайте квазірізницеві перетворення даних за Койком, якщо відомо:
Необхідно побудувати такі моделі: а) ; б) 8. Виконайте оцінку параметрів моделі а) завдання 7 з допомогою 1МНК і методом Ейткена. Проаналізуйте результати. 9. Оцініть параметри моделі а) завдання 7 з допомогою 1МНК на основі заданої вихідної інформації і на основі квазірізницевих перетворень інформації за Койком. 10. Визначіть величину зміщення параметрів моделі, обчислених у завданні 9. 11. Побудуйте модель адаптивних сподівань згідно з такими вихідними даними:
де Yt — витрати на харчування, шіл. на тиждень; Xt — загальні витрати, шіл. на тиждень. 12. Назвіть найпростіші гіпотези, які застосовуються відносно залишків в моделях розподіленого лагу. 13. Як оцінюються параметри моделей при різних формах залишків? 14. Побудуйте модель , коли Yt ={8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15}. Визначте величину зміщення параметра a. 15. На основі даних п.14 знайдіть коефіцієнт автокореляції першого порядку. Порівняйте його з параметром a. Знайдіть величину зміщення. 16. Коли застосовується матриця . Як знайти ? 17. Опишіть алгоритм ітеративного методу для оцінювання параметрів моделі:
18. Опишіть трикрокову процедуру оцінювання за Уолісом. |
| Оглавление| |