5.6. запитання та завдання для самостійної роботи1. Схарактеризуйте стисло алгоритм покрокової регресії. 2. Чим відрізняються коефіцієнти парної та часткової кореляції? 3. запишіть співвідношення між коефіцієнтами кореляції і детермінації. 4. Як визначаються дисперсія залишків, загальна дисперсія і дисперсія регресії? Який між ними зв’язок? 5. Як визначається F-критерій? Для чого він застосовується? 6. Покажіть залежність між F-критерієм і . 7. Як оцінити вірогідність коефіцієнта кореляції? 8. Доведіть, чому для визначення значущості параметрів моделі можна застосувати t-критерій? 9. Як обчислюється t-критерій? 10. Що таке стандартна помилка оцінок параметрів моделі. Наведіть альтернативні формули для її обчислення. 11. Як визначити довірчі інтервали для параметрів моделі? 12. Економетрична модель, що характеризує залежність між середньомісячною зарплатою і продуктивністю праці х1 та коефіцієнтом плинності робочої сили х2, має вигляд (5.22) Дайте оцінку параметрів цієї моделі за умови, що всі її змінні подані у стандартизованому масштабі: , коли відомі стандартні середньоквадратичні відхилення:
15. Кореляційна матриця для змінних завдання 12 має вигляд: Дайте характеристику цієї матриці. Використовуючи дані завдання 12, обчисліть множинний коефіцієнт кореляції і детермінації. 14. Знайдіть дисперсію залишків для моделі (5.22), коли вектор залишків 15. Згідно з даними завдань 13 і 14 обчисліть стандартні помилки параметрів моделі. 16. Використовуючи дані завдання 15, знайдіть t-критерій для оцінки вірогідності параметрів моделі (5.22) і порівняйте їх з табличними. 17. Побудуйте довірчі інтервали для параметрів моделі (5.22). 18. Наведіть альтернативну формулу для обчислення F-критерію на основі . Чи можна згідно з цим критерієм відкинути чи прийняти нульову гіпотезу щодо істотності зв’язку за моделлю (5.22) ? |
| Оглавление| |