Чучко е.п., к.э.н., доцент кафедры финансов

Макеевский экономико-гуманитарный институт

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Банковский сектор Украины в 2010 году находился под влиянием общемировых тенденций, связанных с последствиями финансового кризиса 2008-2009 гг. Влияние мирового финансового кризиса на Украину в значительной мере было усилено отсутствием доверия населения к банкам и отсутствием со стороны НБУ адекватной оценки рисков, а именно: недостаточный объем кредитования реального сектора экономики по принятым процентным ставкам, валютное кредитование, неадекватный темп роста объемов потребительского кредитования населения в иностранной валюте (более 100 \% в год), искусственное укрепление курса гривны по отношению к доллару США.

Отсутствие действенных мер со стороны НБУ привело к наиболее катастрофическим последствиям кризиса для Украины среди всех европейских стран, падение ВВП в 2009 году составило более 15\% и превысило аналогичные показатели России и Белоруссии. Отток средств из банковской системы Украины составил более 110 млрд.грн. и был частично компенсирован за счет рефинансирования НБУ, большая часть которого на сегодняшний день остается пролонгированной.

Увеличению кредитных рисков украинских банков способствовали:

значительное увеличение кредитных портфелей банков без соответствующей оценки рисков;

безосновательное расширение банковской сети;

отсутствие обоснованности выдачи и реальности возврата кредитов;

увеличение объемов беззалоговых кредитов.

В условиях кризиса кредитные портфели ряда банков в значительной степени оказались неликвидными, что привело к потере их платежеспособности (Укргазбанк, Укрпромбанк, «Надра», «Родовидбанк» и др.). Это, в свою очередь, обусловило кризисное состояние всей банковской системы страны.

Такая ситуация свидетельствует о том, что кредитный рынок Украины нуждается в эффективном механизме регулирования, одним из наиболее важных направлений которого является совершенствование законодательной базы.

Национальный банк Украины разработал комплекс мер, направленных на стимулирование кредитования банками реального сектора экономики. Постановлением правления НБУ от 3 ноября 2009 г. № 650 "О стимулировании кредитования экономики Украины" утвержден временный механизм, который предусматривает, что банки при расчете резерва по кредитным операциям, классифицированным как сомнительные или безнадежные, могут учитывать 100\% стоимости обеспечения в виде безотзывных безусловных гарантий банков с рейтингом не ниже чем "инвестиционный класс" по шкале международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's, Standard&Poors. Кроме того, при расчете чистого кредитного риска по кредитам, предоставленным предприятиям, которые в срок выполняют свои кредитные обязательства, банки могут не учитывать убытки заемщика при оценке его финансового состояния. Банки могут также принимать обеспечение в виде недвижимого имущества с такими коэффициентами в зависимости от категории кредитной операции: стандартная - 80\%, под контролем - 70\%, субстандартная - 60\%; а также применять коэффициент риска в размере 50\% при расчете норматива адекватности регулятивного капитала/платежеспособности (Н2). Кредитно-финансовым учреждениям разрешено при расчете кредитного риска при резервировании не корректировать размер регулятивного капитала на сумму превышения общей суммы операций на одного контрагента над нормативным значением максимального размера кредитного риска на одного контрагента, если такое превышение связано с кредитованием товаропроизводителей и составляет не более пяти процентных пунктов.

Данное постановление своевременно акцентирует внимание на необходимости усиления законодательства в части защиты прав кредиторов. Совершенствование нормативной базы в этом направлении, безусловно, снизит кредитные риски банков как по существующей задолженности, так и по вновь выдаваемым кредитам.

Однако это постановление не решит задачу вывода экономики из кризиса, так как направлено не на обеспечение банков ресурсами, а на снижение требований к надежности финансовых учреждений путем либерализации процедур резервирования и расчета экономических нормативов.

Несмотря на это, коммерческие банки также должны проводить мероприятия по снижению уровня кредитного риска самостоятельно. В период кризиса необходимо еще более тщательно подходить к выбору клиентов для операций кредитования, в том числе используя при принятии решений кредитные рейтинги предприятий-заемщиков по Национальной рейтинговой шкале.

Таким образом, в условиях финансового кризиса банковская система в целом и кредитный рынок в отдельности требуют разработки новых стандартов кредитной деятельности и адекватной потребностям национальной экономики стратегии банковских рисков в посткризисный период, что позволит значительно снизить уровень кредитных рисков коммерческих банков и стабилизировать кредитный рынок Украины.