Управленческие решения - Учебное пособие (Лавров А.Ю.)

7.6. правила принятия организационных решений в условиях неопределенности

 

Даже в условиях неопределенности необходимо стремиться к оптимальному решению проблемы. Существует две группы правил принятия решений в такой ситуации: без использования численных значений вероятностей исходов и с их использованием.

Первая группа включает

правило максимакса (maximax) – максимизация максимума доходов. Лицо, принимающее решение, при этом идет на риск, игнорирует возможные потери и рассчитывает на максимальный доход. Подход максимакс – это оптимистическая наступательная стратегия. Здесь принимается во внимание самый лучший результат;

правило максимина (maximin) – максимизация минимального дохода. Максимин, или критерий Вальда, считается фундаментальным критерием. К нему надо прибегать в случаях, когда ошибки в выборе стратегии поведения могут привести к катастрофическим последствиям, а также – когда решение можно принять только один-единственный раз и в последующем его изменить.

Максимин называют критерием пессимиста потому, что при его использовании как бы предполагается, что от любого решения следует ожидать самых худших последствий и потому надо найти такое, при котором худший результат будет относительно лучше других худших результатов. Таким образом, он ориентируется на лучший из худших результатов. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, хотя фактически результат может и не быть настолько плохим.

Компромиссное правило с использованием критерия Гурвича – это компромисс между рисковым правилом максимакса и осторожным правилом максимина. Для каждого решения рассматриваются лучший и худший результаты. Лицо, принимающее решения, назначает весовые коэффициенты обоим результатам на основе профессиональной интуиции и накопленных статистических данных. Каждый результат умножается на соответствующий вес, и по общей сумме отбирается решение с максимальным значением.

Правило минимакса (minimax) – минимизация максимально возможных потерь.

Минимакс, или критерий Сэвиджа, в отличие от максимина ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Пользоваться этим критерием для выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет организацию к полному краху, т.е. только при достаточной ее финансовой устойчивости.

Бывает так, что минимаксное решение совпадает с максиминным. Это свидетельствует  о том, что найдено наиболее удачное решение.

Правило с использованием критерия Лапласса. Для каждой альтернативы рассматриваются средние значения, и выбирается из них та, которая имеет наилучшее среднее значение.

Правило наименьшего вреда – определяются худшие возможные последствия для каждой альтернативы и выбирается альтернатива с лучшим из плохих значений.

Вторая группа правил принятия решений с использованием численных значений вероятностей исходов включает

правило максимальной вероятности – максимизацию наиболее вероятных методов;

правило оптимизации математического ожидания, когда выбирается решение либо с наибольшим ожидаемым доходом, либо с наименьшими ожидаемыми потерями.