4.1. поняття моделі та етапи її побудови

Перша принципова задача, з якою стикається кожний, хто вивчає економіку, — це задача про встановлення взаємозв’язків між економічними величинами. Так, попит на деякий товар, що формується на ринку, залежить від ціни цього товару та ціни конкуруючих товарів, споживчого доходу і т.ін. Витрати, що пов’язані з виготовленням будь-якої продукції, залежать від обсягу виробництва,технології, умов, від цін на основні виробничі ресурси. Можна було б навести ще багато прикладів про взаємозв’язки між економічними показниками. Адже вони не є ізольованими, автономними, а мають між собою прямий і навіть зворотний зв’язок. Звідси, щоб ефективно управляти економічними процесами і явищами, треба вміти вимірювати цей зв’язок кількісно.

Цю проблему економіки можна вирішити, побудувавши економетричну модель.

Означення 4.1. Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними.

У загальному вигляді економетрична модель запишеться так:

де y — залежна змінна;  — незалежні змінні; u — стохастична складова, або

,

де  — стохастична складова s-го рівняння, , тобто ця економетрична модель складається з k функцій.

Означення 4.2. Незалежні змінні моделі називаються пояснюючими, наперед заданими змінними. Залежні змінні називаються пояснюваними змінними.

Означення 4.3. Економетрична модель, що будується на основі системи рівнянь, крім регресійних функцій, може включати тотожності.

Побудова будь-якої економетричної моделі, незалежно від того, на якому рівні і для яких показників вона будується, здійснюється як послідовність певних кроків.

Крок 1. Знайомство з економічною теорією, висунення гіпотези взаємозв’язку. Чітка постановка задачі.

Крок 2. Специфікація моделі. Використовуючи всі ті форми функцій, які можуть бути застосовані для вивчення взаємозв’язків, необхідно сформулювати теоретичні уявлення і прийняті гіпотези у вигляді математичних рівнянь. Ці рівняння встановлюють зв’язки між основними визначальними змінними за припущення, що всі інші змінні є випадковими.

Крок 3. Формування масивів вихідної інформації згідно з метою та завданнями дослідження.

Крок 4. Оцінка параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів, що дає змогу проаналізувати залишки і відповісти на запитання: чи не суперечить специфікація моделі передумовам “класичної” моделі лінійної регресії?

Крок 5. Якщо деякі передумови моделі не виконуються, то для продовження аналізу треба замінювати специфікацію або застосовувати інші методи оцінювання параметрів.

Крок 6. Проведення аналізу вірогідності моделі та визначення прогнозу за  побудованою моделю.

Схематично всі кроки можна зобразити так:

Рис.4.1. Етапи побудови моделі